• Données initiales

1 pip est égal :

• à la variation minimale du 4ème chiffre après la virgule (0,0001), pour les paires des devises avec 5 chiffres après la virgule ;
• à la variation minimale du 2ème chiffre après la virgule (0,01), pour les paires de devises avec 3 chiffres après la virgule.

Calcul du pip, des bénéfices/pertes sur le marché Forex et les métaux spot ?

Attention :

• 1. Pour faciliter le calcul du pip, nous vous recommandons d'utiliser la calculateur du trader ;
• 2. Pour les instruments Forex avec 5 (0,00001) et 3 (0,001) après la virgule, le pip est égal à la variation du 4-ème (0,0001) et du 2-ème (0,01) chiffre respectivement après la virgule.

Calculons la valeur du pip sur 1,43 lot, par exemple, pour la paire GBPCHF. Supposons que nous ouvrons une position à l'achat de 1,43 lot, au prix de 2,.35330 et clôturons la position au prix de 2,35340 (1 pip = 2,35340 - 2,35330 = 0.00010).

Examinons la formule de calcul du pip :
OnePointValue = (Contract * (Price + OnePoint)) - (Contract * Price), où :

• OnePointValue – la valeur du pip dans la devise de cotation ;
• Contract – la taille du contrat dans la devise de base ;
• Price – le prix de la paire de devises ;
• OnePoint – est la plus légère augmentation du prix qu'une monnaie peut faire (1 pip).

La devise cotée est la deuxième devise dans une paire de monnaies. Dans les paires:

• EURUSD – la devise cotée est USD ;
• GBPCHF – la devise cotée est CHF ;
• EURGBP – la devise cotée est GBP.

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  Exemple 1. Calcul du pip dans la paire GBPCHF sur un compte de trading libellé en USD

  Lot = 1,43;
  Instrument de trading (paire de devises) – GBPCHF ;
  Cours de la paire GBPCHF = 2,3533 ;
  Contrat = 143 000 GBP ;
  Cours de la paire USDCHF = 1.1659 (il est nécessaire de recalculer la valeur du point dans la monnaie de dépôt).

  Calcul:

  • 1. OnePointValue = (143 000 * (2,3533 + 0.0001)) - (143 000 * 2,3533) = 336536,2 – 336521,9 = 14,3 CHF ;
  • 2. Maintenant, nous convertissons la valeur du pip dans la monnaie de dépôt (USD). Si le Dollar, dans la paire de devises sur laquelle le calcul est effectué, est la première devise (devise de base), alors, la valeur du pip est divisée par le cours, dans le cas contraire, elle est multipliée :
    OnePointValue = 14,3 CHF / 1,1659 = 12,27 USD ;

  En conséquence, la valeur du pip dans la paire GBPCHF est égale à 12,27 USD.

  Pour connaître la valeur fixe du pip sur l'or (spot) et Futures, veuillez consulter les spécifications des contrats, en cliquant sur l'instrument qui vous interesse. Le calcul du pip pour les instruments précités et pour d'autres paires de devises sur le marché Forex est fait de façon similaire.

Examinons maintenant le calcul de profits/pertes.

La formule de calcul dans ce cas est :
Pour une position à l'achat Buy :
Profit/Loss = (Contract * ClosePrice) - (Contract * OpenPrice),
Pour une position à la vente :
Profit/Loss = (Contract * OpenPrice) - (Contract * ClosePrice), où :

• Profit/Loss – bénéfice/perte dans la devise de cotation ;
• Contract – la taille du contrat dans la devise de base ;
• ClosePrice – le cours de clôture de la paire de devises ;
• OpenPrice – le cours d'ouverture de la paire de devises.

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  Exemple. Calcul des profits/pertes pour une position de vente (Sell) sur la paire EURGBP dans un compte de trading libellé en USD

  Lot = 0,19 ;
  Instrument de trading (paire de devises) – EURGBP;
  Cours d'ouverture EURGBP = 0,6983;
  Cours de clôture EURGBP = 0,6883 (100 pips = 0,6983 - 0,6883 = 0,0100) ;
  Contract = 19 000 EUR ;
  Cours de la paire GBPUSD = 2,0256 (il est nécessaire pour convertir le montant de profit ou de la perte en USD).

  Calcul :

  • 1. Profit/Loss = (19 000 * 0,6983) - (19 000 * 0,6883) = 13267,7 – 13077,7 = 190 GBP ;
  • 2. Nous convertissons ensuite le montant de profit ou de la perte en Dollar. Si le le Dollar est la première devise dans la paire de monnaies sur laquelle nous effectuons la conversion, le montant de profit ou de la perte est divisé par le cours, autrement, il est multiplié:
    Profit/Loss = 190 GBP * 2,0256 = 384,86 USD.

  Le profit, les pertes pour l'or (spot), futures et autres paires de devises sont calculés de façon similaire.

Je n'arrive pas à initier un trade. Le terminal indique « Argent insuffisant » («Not enough money»). Comment puis-je calculer le montant requis pour ouvrir une position ?

Notez ! Pour faciliter le calcul des exigences de marge, nous vous recommandons d'utiliser la calculateur du trader. Voici présentée ci-dessous une méthode de calcul d'exigences de marge sur le Forex.

Avant de calculer l'exigence de marge d'une position, il est nécessaire de tenir compte du type de compte de négociation sur lequel l'opération est effectuée.
Sur les compte de type micro.mt4 classic.mt4 le levier est – 1:500.
Sur les comptes de type pamm.mt4 le levier est – 1:100.

Examinons la formule de calcul de la marge dans la monnaie de base.
Margin = Contract / Leverage, où :

• Margin – marge ;
• Devise de base – C'est la première devise dans une paire de monnaies. Dans les paires :
  • EURUSD – la devise de base est EUR ;
  • GBPJPY – la devise de base est GBP ;
  • USDJPY – la devise de base est USD ;
• Contract – la taille du contrat dans la monnaie de base. La taille du lot est toujours de 100 000 unités de devise de base. Par conséquent, 0,1 lot = 100 000 * 0,1 = 10 000 de la devise de base, et 0,01 lot = 100 000 * 0,01 = 1 000 de la devise de base ;
• Leverage – levier, par exemple :
  • levier 1:500 – 500
  • levier 1:100 – 100.

Après le calcul de marge dans la devise de base, il est nécessaire de la convertir dans la monnaie de dépôt (au cours d'ouverture de position), c-à-d USD, EUR.

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  Calcul de marge sur un compte pamm.mt4.

  Calcul de marge sur un compte pamm.mt4 libellé en USD :
  Instrument de trading (paire de devises) – EURUSD ;
  Devise de base – EUR ;
  Lot = 0.1;
  Contract = 10 000 EUR (100 000 * 0,1 lot) ;
  Levier = 1:100 ;
  Le cours EURUSD à l'ouverture de la position = 1,3540 ;
  Monnaie de dépôt – USD .

  Calcul :

  • 1. Margin = Contract / Leverage = 10 000 EUR / 100 = 100 EUR ;
  • 2. Ensuite, nous convertissons le montant obtenu dans la devise de dépôt (USD). Si le Dollar, dans la paire de devises sur laquelle le calcul est effectué, est la première devise (devise de base), alors, le pip est divisé par le cours, dans le cas contraire, il est multiplié.

  Margin= 100 EUR * 1,3540 = 135,40 USD.
  La marge nécessaire est de 135,40 USD.

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  Calcul de marge sur un compte micro.mt4.

  Calcul de marge sur un compte micro.mt4 libellé en USD :
  Instrument de trading (Paire de devises) – CADCHF ;
  Devise de base – CAD (Dollar canadien) ;
  Lot = 0,01;
  Contract = 1 000 CAD (100 000 * 0,01 lot) ;
  Levier = 1:500 (500) ;
  Le cours USDCAD à l'ouverture de position = 1,0580 ;
  Monnaie de dépôt – USD ;

  Calcul :

  • 1. Margin = Contract / leverage = 1 000 CAD / 500 = 2 CAD ;
  • 2. Ensuite, nous convertissons le montant obtenu en monnaie de dépôt (Dollar US). Si le Dollar, dans la paire de devises sur laquelle le calcul est effectué, est la première devise (devise de base), alors, le pip est divisé par le cours, dans le cas contraire, il est multiplié.
    Margin = 2 CAD / 1,0580 = 1,89 USD ;

  La marge nécessaire est de 1,89 USD.

Comment se passe le rollover (report des positions ouvertes à une nouvelle date de valeur) sur le marché du FOREX ?

Nous utilisons des swaps pour reporter au lendemain des positions ouvertes sur le marhé du Forex et des contrats. Ils peuvent être positifs ou négatifs en fonction de la différence des taux d'intérêt. Le montant crédité ou débité en tant que frais de report ou déplacement de la position est appelé storage. Le montant final du swap dépend de nombreux facteurs, tels que les taux d'intérêt en vigueur dans différents pays, la dynamique de la paire de devises, les conditions futures du marché, les attentes du courtier et la valeur des points-swaps de la contrepartie du courtier. Ci-dessous, nous fournissons la base théorique du calcul des swaps sur le marché Forex et des contrats.

Attention ! Pour simplifier le calcul du swap, nous vous recommandons d'utiliser la calculateur du trader.

Supposons que le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) est de 4,25 % et le taux d'intérêt de la Banque centrale américaine (FED) est de 3,5 % . Supposons que vous ayez une position courte (Sell) de 1,0 lot sur l'eur/usd. Pour dire les choses plus simplement, vous devez vendre 100 000 EUR. Autrement dit, vous devez les emprunter à un taux d'intérêt annuel de 4,25 %. En vendant l'euro, vous achetez des dollars américains, qui sont déposés à un taux d'intérêt annuel de 3,5%. Si le taux d'intérêt d'intérêt du pays dont vous achetez la monnaie (USD – 3.5%) est supérieur au taux d'intérêt d'intérêt du pays dont vous vendez la monnaie (EUR – 4,25 %), le swap, converti en monnaie de dépôt, sera crédité sur le compte de négociation, sinon il sera débité. Il est important de mentionner que le swap inclut également la commission du courtier.

En tout, vos dépenses sur l'opération s'élèvent à un taux d'intérêt annuel de 1% (la différence entre les taux d'intérêt « InterestRateDifferential » = 4,25 % - 3,5 % = 0,75 %), plus la commission du courtier pour le report de votre position au lendemain (par exemple 0,25 % ). Il est ensuite nécessaire de convertir la valeur du swap exprimée en pourcentage annuel dans la monnaie de dépôt.

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  Exemple 1. Rollover des positions courtes (Sell) sur le marché Forex

  Etant donné que vous avez acheté une monnaie dont le taux d'intérêt annuel (USD – 3,5 %) est inférieur au taux d'intérêt annuel de la monnaie que vous avez vendue (EUR – 4,25 %), la valeur du swap sera débitée de votre compte de négociation.

  Examinons la formule de calcul :
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential + Markup) / 100) * Price / DaysPerYear, où :

  • Contract = 100 000 EUR (1 lot) ;
  • Price = 1.3500 – cours actuel de la paire de devises (EUR/USD) ;
  • InterestRateDifferential = 0,75 % – la différence entre les taux d'intérêt des pays ;
  • Markup = 0,25 % – commission du courtier ;
  • DaysPerYear = 365 – nombre de jours dans l'année.

  Calcul :

  • 1. SWAP = (100 000 * (0,75 + 0,25) / 100) * 1,3500 / 365 = 3,70 USD.

  Autrement dit, en reportant votre position ouverte (Sell) sur la paire EUR/USD à la journée suivante, la valeur du swap (3,70 USD) sera débitée de votre compte de négociation sur chaque lot.

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  Exemple 2. Rollover des positions longues (Buy) sur le marché Forex

  Si vous avez une position longue sur la paire EUR/USD, la valeur du swap sera créditée sur votre compte de négociation, étant donné que vous avez acheté une monnaie dont le taux d'intérêt annuel (EUR – 4,25 %) est supérieur au taux d'intérêt annuel de la monnaie que vous avez vendue (USD – 3,5 %).

  Examinons la formule de calcul :
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential - Markup) / 100) * Price / DaysPerYear.

  Calcul :

  • 1. SWAP = (100 000 * (0.75 - 0.25) / 100) * 1,3500 / 365 = 1,85 USD.

  Autrement dit, en reportant votre position ouverte (Buy) sur la paire EUR/USD à la journée suivante, 1,85 USD de frais de swap seront crédités sur votre compte de négociation sur chaque lot.

Parfois, la différence entre les taux d'intérêt ne dépasse pas la commission du courtier. Dans ce cas, les frais de swap sont débités du compte de négociation pour les positions longues (Buy) et courtes (Sell).

Dans nos spécifications des contrats, vous pouvez voir le tableau des pips et swaps. Dans ce tableau, un swap est exprimé en pips. Afin de convertir les points dans la monnaie de dépôt, la valeur du swap dans le tableau doit être multipliée par 1 pip de la paire de devises qui vous intéresse.

Remarque : Du mercredi au jeudi, le swap apparaît en triple exemplaire étant donné que la date de valeur pour la position ouverte le mercredi est le vendredi. Lorsque la position est reportée du mercredi au jeudi, la date de valeur n'augmente pas d'un jour, mais de trois et elle devient le lundi. C'est pourquoi le storage du mercredi au jeudi est débité ou crédité en triple.

 
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