Pourquoi mon ordre n'a-t-il pas été exécuté alors que Low était de 2 pips en dessous du niveau de l'ordre ?

Examinons la technique de formation des bars dans Metatrader :

High — désigne le maximum BID pour une période.
Low — désigne le minimum BID pour une période.

Ainsi, le minimum ASK est égal à Low + spread, et le maximum ASK est égal à High + spread.

Les ordres Stop Loss et Take Profit sur les positions ouvertes à l'achat Buy seront exécutés quand le prix BID dans le flux des cotations atteint le niveau de l'ordre.

Les ordres Stop Loss et Take Profitsur les positions à la vente Sell seront exécutés quand le prix ASK dans le flux des cotations atteint le niveau de l'ordre.

Les ordres différés Buy Limit et Buy Stop seront exécutés quand le prix ASK dans le flux des cotations atteint le niveau de l'ordre.

Les ordres différés Sell Limit et Sell Stop seront exécutés quand le prix BID dans le flux des cotations atteint le niveau de l'ordre.

Un exemple: supposons que vous avez initié une position de vente EUR/USD à 1,2250 et placé les niveaux Stop Loss à 1,2340 et Take Profit à 1,2190.

Rappelez-vous qu'une position à la vente (Sell) est clôturée par une position à l'achat (Buy), et que, nous achetons toujours au prix Ask. De là, l'ordre Stop Loss sera exécuté quand le minimum Bid sera égal à 1,2338 + Spread (2 pips pour EUR/USD). Rappelez-vous également que High dans le graphique représente le maximum Bid, ainsi, si vous voyez High = 1,2338 ou au dessus, votre ordre Stop Loss doit s'exécuter.

Et quand s'exécutera l'ordre Take Profit ? Une position à la vente est clôturée par une position à l'achat et nous achetons au prix Ask. L'ordre Take Profit sera exécuté quand le minimum Bid sera égal à 1,2188 (1,2190 - Spread). A ce moment, le minimum Ask est égal au (minimum Bid + Spread) = 1.2190. Rappelez-vous que Low dans le graphique correspond au minimum Bid, ainsi, l'ordre Take Profit ne sera exécuté que lorsque Low dans le graphique sera égal au moins à 1,2188 (niveau de l'ordre — Spread).

Qu'est-ce qu'un Spike ?

Spike ou Cotation Hors Marché est une erreur de cotation qui ressemble à peu près à ceci :

Une Cotation Hors Marché est une cotation qui satisfait toutes les conditions suivantes :

• a) écart de prix considerable (gap) ;
• b) retour du prix en peu de temps au niveau initial avec formation de l'écart gap ;
• c) absence de mouvement rapide de prix précédent l'émergence de cette cotation ;
• d) absence d'événements macro-économiques ou collectifs importants avant l'émergence de cette cotation.

Les Cotations Hors Marché apparaissent généralement chez le Broker par erreur de systèmes d'information et pour deux raisons principales :

• 1. Une panne technique.
• 2. Une transaction distincte, très souvent erronnée effectuée à travers le système d'information. Par exemple, un des vendeurs vend (par erreur) un lot à un prix largement inférieur au prix en cours sur le marché. Un des acheteurs réagit momentanément à l'offre et achète le lot. Personne ne peut rien d'autre acheter à ce prix, mais comme la transaction s'est tout de même effectuée à ce prix, ce prix arrive dans le système d'information. Les transactions effectuées à une Cotation Hors Marché sur les comptes réels ne s'exécutent pas, et si elles s'exécutent, elles seront annulées et la Cotation Hors Marché sera supprimée des archives des cotations. Sur les comptes démo, les transactions ne s'annulent pas.

Qu'est-ce qu'un GAP ?

L'« Écart de Prix » se réfère à deux types de situation, quand :

1. Bid de la cotation actuelle est supérieur à Ask de la cotation précédente ;

2. Ask de la cotation actuelle est inférieur à Bid de la cotation précédente.

Lorsqu'un ordre relève de l'écart de prix gap, tous les types d'ordres s'exécutent :

• conformément aux clauses : 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32 du Règlement pour les opérations commerciales pour les comptes micro.mt4, classic.mt4, classic.systematic, micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree, pamm.mt4, pamm.systematic, classic.zulutrade;
• conformément aux clauses: 5.24 b) du Règlement NDD.MT4 pour les comptes classic.ndd.mt4 et pamm.ndd.mt4 ;
• conformément aux clauses: 5.24 b) du Règlement ECN.MT4 pour les comptes pro.ecn.mt4 et pamm.ecn.mt4.
• pour les comptes pro.direct accounts- lorsqu'un ordre en attente relève de l'écart de prix, le bénéfice et perte/ flottant de toutes les positions ouvertes et positions nouvellement ouvertes se calcule sur le prix de la cotation au moment du placement de l'ordre en attente d'exécution.

Il existe deux types de GAP :

• Lire Fermer 1

  Quand l'écart de prix est visible sur le M1 (1 minute) time frame

  

  Exemple :
  La dernière cotation avant l'écart de prix Gap est 1,4300, la prochaine est – 1,4331. Dans ce cas, l'ordre « Buy Stop », placé au niveau de 1,4305, tombe dans l'écart de prix gap.
  Pour la parité EUR/USD le « Niveau de l'écart de prix » est égal à 0,0015 (15 pips).
  La distance entre le niveau de l'ordre et le niveau de la première cotation, après l'écart dépasse la valeur du « Niveau de l'écart de prix » (1,4331 - 1,4305 = 0,0026, 26>15), c'est pourquoi, conformément à la clause 5.29 du Règlement, l'ordre « Buy Stop » est exécuté à la première cotation après l'écart de prix à 1,4333 (les ordres différés « Buy Limit » et « Buy Stop » sont exécutés au prix Ask).

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  Quand l'écart de prix n'est pas visible sur le M1 (1 minute) time frame

  

  Exemple :
  Comme nous pouvons le constater, l'ordre « Sell Stop » a été placé à 1,3625.
  La dernière cotation avant l'écart gap est 1,3628, la prochaine : 1,3606.
  Dans le graphique d'une minute, une bougie blanche apparaît, l'écart de prix dans ce cas-ci est à l'intérieur de la bougie et nous ne pouvons le voir. L'écart de prix sera visible après l'analyse de l'historique des ticks que l'on peut télécharger dans l'Espace personnel dans la section Historique des Ticks. L'historique des ticks peut être envoyé à l'adresse e-mail sur demande du client après qu'une plainte ait été déposée conformément à la clause 8.2 du Règlement.

  La distance entre le niveau de l'ordre et le niveau de la première cotation, après l'écart dépasse la valeur du « Niveau de l'écart de prix » (1,3625 - 1,3606 = 0,0019,19>15), c'est pourquoi, conformément à la clause 5.29 du Règlement, l'ordre « Sell Stop » est exécuté à la première cotation après l'écart de prix à 1,3606 (les ordres différés «Sell Limit» et « Sell Stop » sont exécutés au prix Bid).

Le « Gap level » ou Niveau de l'écart de prix est la distance en pips à l'intérieur de l'écart de prix. Quand la valeur du Niveau de l'écart de prix est supérieure, tous les types d'ordres sont exécutés à la première cotation après l'écart de prix. La valeur du « Gap level » pour chaque instrument est spécifiée dans les Spécifications des contrats.

• 5.27. Dans les Conditions Normales de Marché, le Courtier exécute un Ordre au Niveau assigné de l'Ordre.
• 5.28. Lorsque le niveau de l’Ordre relève de l'Ecart de Prix sur l'ouverture du marché, l'Ordre sera exécuté au premier prix acheteur Ask ou vendeur Bid obtenu (en fonction du type d'ordre) après l'Ecart de Prix. Les Ordres Buy Stop, Sell Stop ou Stop Loss peuvent être exécutés à un niveau moins rentable pour le Client; Buy Limit, Sell Limit ou Take Profit peuvent être exécutés à un niveau plus rentable pour le Client.
• 5.29. Si, dans des Conditions Anormales de Marché le niveau de l'ordre relève de l'Ecart de Prix, l'ordre sera exécuté par le Courtier :
  a. au premier prix vendeur Bid ou acheteur Ask obtenu (selon le type d'ordre) après l’Ecart de Prix, si la différence en pips/points entre le niveau de l’Ordre et le prix vendeur Bid ou acheteur Ask obtenu (selon le type d'ordre) après l’Ecart de Prix est plus élevé que le paramètre de l’Ecart de Prix indiqué dans les Spécifications du Contrat pour chaque Instrument, sinon
  b. au prix indiqué dans l’Ordre.
• 5.30. Sur l’Ouverture du Marché, lorsque l’Ordre Différé relève de l’Ecart de Prix, il sera exécuté au premier prix vendeur Bid ou acheteur Ask obtenu, si la différence en pips/points entre le niveau de l’Ordre Différé et le prix vendeur Bid ou acheteur Ask obtenu (en fonction du type d'ordre) après l’Ecart de Prix est plus élevé que le paramètre de l’Ecart de Prix indiqué dans les Spécifications du Contrat pour cet Instrument ;
  • a. les Ordres Buy Stop, Buy Limit seront exécutés au premier prix acheteur Ask, les Ordres « If-Done » seront exécutés au prix vendeur Bid;
  • b. les Ordres Sell Stop, Sell Limit seront exécutés au premier prix vendeur Bid, les Ordres « If-Done » au prix acheteur Ask.
• 5.31. Lorsque les Ordres « If-Done » et l’Ordre Différé sont liés et relèvent de l’Ecart de Prix dans le Flux des Cotations, l’Ordre Différé et et les Ordres « If-Done » seront exécutés :
  • a. dépendamment du type de compte, au premier prix acheteur Ask ou vendeur Bid obtenu après l’Ecart de Prix si la différence en pips/points entre le niveau de l’Ordre Différé et le prix vendeur Bid ou acheteur Ask obtenu (en fonction du type d'ordre) après l’Ecart de Prix est plus élevé que le paramètre de l’Ecart de Prix indiqué dans les Spécifications du Contrat pour cet Instrument; sinon
    b. au prix indiqué dans l’Ordre.
  • 5.32. Lorsque plusieurs Ordres sont dans l'Écart de Prix, ils sont placés dans la file d'attente pour être exécutés en ordre croissant de leurs Tickers. L'Instruction qui est reçue plus tôt que les autres dans la file d'attente est envoyée à un courtier libre pour l'exécution

« Conditions Normales de Marché », c'est l'état du marché correspondant aux conditions suivantes :

• a. pas d’interruption considérable dans le Flux de Cotationse sur la plate-forme commerciale ;
• b. pas de dynamique impétueuse de prix ;
• c. pas d'écart considérable de prix.

Pourquoi le courtier à-t-il clôturé ma position déficitaire sans mon consentement ?

Les transactions commerciales effectuées par un trader peuvent être rentables ou non rentables. Le courtier a le droit de clôture coercitive de toutes ou partie des positions au prix en cours sur le marché :

• Conformément à la clause 6 du Règlement pour les opérations commerciales pour les comptes micro.mt4, classic.mt4, classic.systematic, micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree, pamm.mt4, pamm.systematic, classic.zulutrade;
• Conformément à la clause 6 du Règlement NDD.MT4 pour les comptes classic.ndd.mt4 et pamm.ndd.mt4;
• Conformément à la clause 6 du Règlement ECN.MT4 pour les comptes pro.ecn.mt4 et pamm.ecn.mt4;
• Conformément à la clause 7 du Règlement des opérations commerciales sur la plate-forme Alpari Direct pour les comptes pro.direct.

Ceci arrive lorsque Equity (capitaux prores) :

• sur les comptes micro.mt4, classic.mt4, classic.systematic, micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree, pamm.mt4, pamm.systematic, classic.zulutrade devient inférieur à 20 % de la marge nécessaire (Margin) ;
• sur les comptes classic.ndd.mt4, pamm.ndd.mt4, pro.ecn.mt4, pamm.ecn.mt4 et pro.direct devient inférieur à 60 % de la marge nécessaire (Margin). Chaque vendredi, une heure avant la clôture de la séance de négociation, le niveau de Stop Out sur les comptes NDD et ECN passe de 60 % à 100 %. Après la clôture de la séance de négociation, le niveau habituel de Stop Out sera rétabli.

Le rapport Equity à la Marge est appelé Niveau de Marge et est calculé par la formule: Equity / Margin * 100 %.

Si vous avez plusieurs positions déficitaires, la position avec les pertes flottantes les plus élevées, sera clôturée en premier lieu.

Exemple 1 :

Examinons les indicateurs commerciaux du compte :

Dans notre exemple, Equity est 4 494,30 USD, la marge nécessaire 345,48 USD. Ainsi, le niveau de marge est égale à 4 494,30 / 345,48 * 100% = 1300,90 %. Si Equity devient inférieur à 69,1 USD en raison de la perte flottante, le niveau de marge sera inférieur à 20 % (69,1 / 345,48 * 100% = 19,9 %). Dans ce cas, le Courtier est en droit de clôturer la position.

Exemple 2 :

Examinons les indicateurs commerciaux du compte :

Positions ouvertes :

Achat 3,0 GBPUSD à 1,62181

Achat 7,0 GBPUSD à 1,62300

La marge nécessaire pour maintenir les positions ouvertes est de 3243,69 USD (Calcul de marge).

Si la perte flottante est supérieure à 16283 USD, Equity est inférieur à 3243.69 * 20 % = 648,738 USD, c-à-d en dessous de 20 % de la marge. Dans ce cas, le courtier a le droit de clôture coercitive des positions et la première à être clôturée est l'ordre dont le volume est de 7,0 lots, étant donné qu'il aura la plus grande perte flottante.

Remarque : Sur les comptes alpari de type.classic et systematic, vous pouvez indiquer la réduction maximale de votre dépôt et spécifier le montant d'Equity auquel le courtier a droit de clôturer la position une fois qu'il est atteint. Ainsi, vos positions pourront être clôturées avant que le niveau de marge ne devienne 20 %.

Je n'arrive pas à ouvrir une position, le terminal indique « Argent insuffisant » (« Not enough money »). Comment puis-je calculer le montant requis pour ouvrir une position ?

Important : Pour faciliter le calcul des exigences de marge, nous vous recommandons d'utiliser le calculateur du trader. Voici présentée ci-dessous une méthode de calcul d'exigences de marge sur les paires de devises Forex.

Avant de calculer l'exigence de marge d'une position, il est nécessaire de tenir compte du type de compte de négociation sur lequel l'opération est effectuée.

Sur les comptes de type micro.mt4 et micro.mt4.swapfree le levier est de 1:500.

Sur les comptes classic.mt4, classic.mt4.swapfree, classic.systematic, classic.systematic.swapfree et classic.zulutrade le levier est de 1:500 par défaut, mais vous pouvez le changer.

Sur les comptes de type pamm.mt4, pamm.systematic, classic.ndd.mt4, pamm.ndd.mt4, pro.ecn.mt4 и pamm.ecn.mt4 le levier est de 1:100.

Examinons la formule de calcul de marge dans la monnaie de base :
Margin = Contract / Leverage, où :

• Margin – marge;
• Devise de base – la première devise citée dans une paire de devises. Dans les paires :
  • EURUSD – la devise de base est EUR ;
  • GBPJPY – la devise de base est GBP ;
  • USDJPY – la devise de base est USD ;
• Contract – la taille du contrat dans la devise de base. Un lot est toujours égal à 100 000 unités de devise de base. Par conséquent 0,1 lot = 100 000 * 0,1 = 10000 unités de devise de base, et 0,01 lot = 100 000 * 0,01 = 1000 unités de devise de base ;
• Leverage – levier, par exemple :
  • levier 1:500 – 500
  • levier 1:100 – 100.

Après le calcul de marge dans la devise de base, il est nécessaire de la convertir dans la monnaie de dépôt (au cours d'ouverture de position), c-à-d USD, EUR.

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  Calcul de marge sur un compte de type pamm.mt4.

  Calcul de marge sur un compte de type pamm.mt4 avec le dollar US comme monnaie de dépôt :
  Instrument de trading (Paire de devises) – EURUSD ;
  Devise de base – EUR (euro) ;
  Lot = 0,1;
  Contract = 10 000 EUR (100 000 * 0,1 lot) ;
  Levier = 1:100 (100) ;
  Le cours EURUSD à l'ouverture de la position = 1,3540 ;
  Devise de dépôt – USD (Dollar US).

  Calcul :

  • 1. Margin = Contract / Leverage = 10000 EUR / 100 = 100 EUR.
  • 2. Ensuite, nous convertissons le montant obtenu en monnaie de dépôt (Dollar US). Si le dollar, dans la paire de devises sur laquelle le calcul est effectué, est la première devise (devise de base), alors, la valeur du point est divisée par le cours, dans le cas contraire, elle est multipliée.
    
    Margin= 100 EUR * 1,3540 = 135,40 USD.
    
  La marge nécessaire est de 135,40 USD.
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  Calcul de marge sur un compte de type micro.mt4.

  Calcul de marge sur un compte de type micro.mt4 avec le dollar US comme monnaie de dépôt:
  Trading Instrument de trading (Paire de devises) – CADCHF ;
  Devise de base – CAD (Dollar canadien) ;
  Lot = 0,01 ;
  Contract = 1 000 CAD (100 000 * 0,01 Lot) ;
  Levier = 1:500 (500);
  Le cours USDCAD à l'ouverture de position = 1,0580 ;
  Devise de dépôt – USD (US Dollar) ;

  Calcul :

  • 1. Margin = Contract / leverage = 1 000 CAD / 500 = 2 CAD ;
  • 2. Ensuite, nous convertissons le montant obtenu en monnaie de dépôt (Dollar US). Si le dollar, dans la paire de devises sur laquelle le calcul est effectué, est la première devise (devise de base), alors, la valeur du point est divisée par le cours, dans le cas contraire, elle est multipliée.
    Margin = 2 CAD / 1,0580 = 1,89 USD ;
  
  La marge nécessaire est de 1,89 USD.
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  Exemple. Calcul de marge sur métaux (spot)

  Calcul de marge sur XAUUSD avec le Dollar US comme devise de dépôt :

  Instrument de négociation — XAUUSD.

  Lot = 0,1.

  Contract = 10 troy.oz (100 troy.oz*0.1 лота).

  Margin (%) = 1%

  Le taux XAUUSD à l'ouverture de position = 1381,50.

  Devise de dépôt — USD (Доллар США).

  Расчет:

  Margin = (Contract * Рrice) / Leverage = (10*1381.50) / 100 = 138.15 USD.
  La marge est 138,15 USD.

Calcul des exigences de marge avec levier flexible

Le levier flottant est fixé pour tous les types de comptes à l'exception des comptes alpari.direct.

Le levier flottant est déterminé par la taille de la valeur nominale totale de toutes les positions ouvertes du client. La valeur nominale est le prix du contrat exprimé en dollars. Par exemple, 10 lots de EURUSD au prix de 1,3500 ont une valeur nominale de 1,350.000 USD.

Calcul d'exigences de marge avec levier flexible :

1. Si la valeur nominale totale des positions ouvertes d'un client est inférieure à 3 000 000 USD, les exigences de marge sont calculées avec un levier de 1:500 (sur les comptes alpari.pamm, le levier est 1:100).

2. Si la valeur nominale totale de toutes les positions ouvertes d'un client est supérieure à 3 000 000 USD mais inférieure à 5 000 000 USD les exigences de marge pour les premiers 3 000 000 USD sont calculées avec un levier de 1:500, et pour le reste 1:200

3. Si la valeur nominale totale de toutes les positions ouvertes d'un client est comprise entre 5 000 000 USD et 10 000 000 USD les exigences de marge pour les premiers 3 000 000 USD sont calculées avec un levier de 1:500, un levier de 1:200 pour les 2 000 000 suivants, et un levier de 1:100 pour le reste des 5 000 000 USD.

4. Si la valeur nominale totale de toutes les positions ouvertes d'un client est supérieure à 10 000 000 USD, les exigences de marge sont calculées avec un levier de 1:500 pour les premiers 3 000 000 USD, un levier de 1:200 pour les 2 000 000 suivants, un levier de 1:100 pour les 5 000 000 USD, et un levier de 1:33 pour tout le reste.

Remarque : La valeur nominale totale des positions ouvertes dans le tableau est de 12 000 000 USD.

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  Exemple 1

  Il y a deux positions ouvertes: 40 lots GBPUSD à 1,4600 et 50 lots EURUSD à 1,3300. La valeur nominale des 40 lots GBPUSD à 1,4600 fait 40 * 100 000 * 1,4600 = 5 840 000 USD. La valeur nominale des 50 lots EURUSD à 1,3300 fait 50 * 100 000 * 1,3300 = 6 650 000 USD. La valeur nominale totale de ces positions est de 12 490 000 USD

  Dans ce cas, les exigences de marge sont calculées de la manière suivante :

  Le montant de la valeur nominale totale est de 12 490 000 USD, ce qui est supérieur à 10 000 000 USD. Un levier de 1:500 est appliqué sur les premiers 3 000 000 USD, 1:200 sur les seconds 2 000 000 USD, et 1:100 sur les suivants 5 000 000 USD. Un levier de 1:33 est appliqué sur tout ce qui est au-dessus de 10 000 000 USD
  La marge est égale à: 3 000 000/500 + 2 000 000/200 + 5 000 000/100 + 2 490 000/33 = 141 454.54 USD.

  Gamme de la valeur nominale USD	Levier fourni	Marge
  0 - 3 000 000 USD	1:500	6 000 USD
  3 000,000 - 5 000 000 USD	1:200	10 000 USD
  5 000 000 - 10 000 000 USD	1:100	50 000 USD
  Plus de 10 000 000 USD	1:33	75 454.54 USD
  Total:	N/A	141 454.54 USD

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  Exemple 2

  Il y a deux positions ouvertes : 30 lots USDJPY à 91,10, et 20 lots GBPUSD à 1,4500. La valeur nominale des 30 lots USDJPY à 91,10 fait 30 * 100 000 = 3 000 000 USD. La valeur nominale des 20 lots GBPUSD à 1,4500 fait 20 * 100,000 * 1,4500 = 2 900 000 USD. La valeur nominale totale de toutes ces positions est de 5 900 000 USD.

  Dans ce cas, les exigences de marge sont calculées de la manière suivante :

  Le montant de la valeur nominale totale est de 5 900 000 USD, ce qui est supérieur à 5 000 000 USD mais inférieur à 10 000 000 USD. Un levier de 1:500 est appliqué sur les premiers 3 000 000 USD, 1:200 sur les seconds 2 000 000 USD, et 1:100 sur le reste.
  La marge est égale à: 3 000 000/500 + 2 000 000/200 + 900 000/100 = 25 000 USD.

  Gamme de la valeur nominale USD	Levier fourni	Marge
  0 - 3 000 000 USD	1:500	6 000 USD
  3 000,000 - 5 000,000 USD	1:200	10 000 USD
  5 000 000 - 10 000 000 USD	1:100	9 000 USD
  Plus de 10 000 000 USD	1:33	0 USD
  Total:	N/A	25 000 USD

Important ! Chaque vendredi, sur les comptes de type alpari.micro et alpari.classic si, 1 heure avant la clôture de la séance de négociation, une position est modifiée, ouverte ou clôturée sur les paires de devises (Forex), alors, le levier pour toutes les positions ouvertes et nouvellement ouvertes sur les paires de devises (Forex) est 1:100. Jusqu'à l'ouverture de la prochaine séance de négociation, le levier correspondant à votre volume de trade sera instauré sur le compte.

Le tableau ci-dessous montre la gamme de valeur nominale en monnaie de dépôt EUR :

Pour plus d'informations sur le calcul des exigences de marge et levier, veuillez vous référer à la rubrique Aide Forex.

Comment calculer la marge de plusieurs positions ?

Pour toutes les paires de devises, la marge est calculée en l'équivalent de la monnaie de dépôt de la devise de base, mais non comme un montant fixe en dollars USD. Pour calculer la marge de plusieurs positions ouvertes, il faut :

1. Calculer le prix moyen pondéré auquel la marge sera calculée.

Pcp = (open_price1*Lot1+ open_price2*Lot2+...+ open_priceX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx), où :

• open_price1 — prix d'ouverture de la première position ;
• open_price2 — prix d'ouverture de la deuxième position ;
• open_priceX — prix d'ouverture de la position X ;
• Lotx — Volume en lots de la position X.

2. Calculer la marge du volume verrouillé.

M1 = Pcp*lots*hedged_margin, où :

• Pcp - prix moyen pondéré, voir l'exemple 1ci-dessous ;
• Lots – volume total des positions verrouillées en lots ;
• hedged_margin - paramètres indiqués pour chaque instrument dans les Spécifications des contrats.

3.Calculer la marge du reste (volume non verrouillé).

M2 = Ppc* lots*margin, où :

• Pcp - prix moyen pondéré, voir l'exemple 1ci-dessous ;
• Lots – volume total des positions non verrouillées en lots ;
• margin - paramètres indiqués pour chaque instrument dans les Spécifications des contrats.

4. Calculer la marge totale.

Margin = (M1 + M2)

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  Exemple de calcul de marge pour quelques positions ouvertes sur les paires de devises

  Nous avons trois positions :

  • achat 1,00 EURUSD à 1,48354 ;
  • achat 1,50 EURUSD à 1,48349 ;
  • vente 0,80 EURUSD à 1,48319.

  1. Calcul du prix moyen pondéré :

  Pcp = (1,00*1,48354 + 1,50*1,48349 + 0,80*1,48319)/(1.00 + 1,50 + 0.80) = 1,4834324

  2. Calculons la marge du volume verrouillé. Le volume des positions verrouillées 0,8*2=1,6 lot ; le paramètre hedged_margin pour la paire EURUSD est égal à 100 EUR.

  M1 = 1,4834324*1,60*100 = 237,349184

  3. Calculons la marge du reste (volume non verrouillé). Le volume du reste de positions 3,3-1,6=1,7 lot, margin pour la paire EURUSD est égale à 200 EUR.

  M2 = 1,4834324*1,70*200 = 504,367016

  4. Calculons la marge totale.

  Margin = 237,349184 + 504,367016 = 741,7162

Puis-je négocier avec un levier inférieur à 1:100, par exemple 1:33 ?

Le levier 1:500 est le maximum que le courtier peut vous offrir. Vous pouvez changer le levier dans l'Espace personnel . Mais, cela est-il nécessaire ? Examinons cet exemple. Supposons que vous disposez d'un montant de 10 000 $.

Vous utilisez un levier de 1:100, et ouvrez une position de 1,0 lot. La marge nécessaire est de 1000$ (c-à-d 10 % de votre dépôt). Stop out surviendra si vos pertes sont supérieures à 9 800 $. C'est plus de 980 pips sur la paire EUR/USD.

Vous utilisez un levier de 1:33, et ouvrez une position de 1.0 lot. La marge nécessaire est de 3 000 $ (c-à-d 33 % de votre dépôt). Stop out surviendra si vos pertes sont supérieures à 9 400 $. C'est plus de 940 pips (points) sur la paire EUR/USD.

Stop out clôture coercitive de la position survient lorsque votre Equity (solde + / - Bénéfice / perte) devient inférieure au niveau établi de marge nécessaire :

• 20 % pour les comptes micro.mt4, micro.mt4.swapfree, classic.mt4, classic.mt4.swapfree, classic.systematic, classic.systematic.swapfree, classic.zulutrade, pamm.mt4, pamm.systematic ;
• 60 % pour les comptes classic.ndd.mt4, classic.ndd.zulutrade, pamm.ndd.mt4, pamm.ecn.mt4, pro.ecn.mt4, pro.direct (Chaque vendredi, une heure avant la fermeture de la séance de négociation, le niveau de Stop Out change de 60 % à 100 %. Après la fermeture de la séance de négociation, le niveau habituel sera rétabli).

Conclusion : un effet de levier moindre implique des exigences marginales plus strictes. Vous ne trouverez aucun avantage à trader avec un effet de levier moindre. Ce n'est pas en réduisant l'effet de levier que vous allez diminuer les risques, mais plutôt en observant les règles de Money Management.

Attention ! Changer de levier n'est possible que sur les comptes démo classic.mt4 et sur les comptes réels classic.mt4, classic.systematic, classic.mt4.swapfree, classic.systematic.swapfree et classic.zulutrade et à condition qu'il n y ait pas de positions ouvertes sur lesdits comptes.

Remarque :

Le levier peut être changé dans l'Espace personnel dans la section « Effet de levie r».

Comment calculer la valeur du pip, les bénéfice et perte sur les paires de devises et Métaux (spot) ?

Attention !

• 1. Pour faciliter le calcul de la valeur du pip, nous vous recommandons d'utiliser le calculateur du trader.
• 2. Pour les instruments Forex avec 5 (0,00001) et 3 (0,001) chiffres après la virgule, 1 pip est égal à la variation minimale de la quatrième (0,0001) et de la deuxième décimale (0,01) respectivement.

Calculons la valeur du pip pour 1,43 lot, par exemple, pour la paire GBPCHF. Supposons que nous ouvrons une position à l'achat de 1,43 lot, au prix de 2,35330 et clôturons la position au prix de 2,35340 (1 pip = 2,35340 - 2,35330 = 0,00010).

Examinons la formule de calcul du pip :
OnePointValue = (Contract * (Price + OnePoint)) - (Contract * Price), où :

• OnePointValue – la valeur du pip dans la devise de cotation ;
• Contract – la taille du contrat dans la devise de base ;
• Price – le prix de la paire de devises ;
• OnePoint – est la plus légère augmentation du prix qu'une monnaie peut faire (1 pip).

La devise cotée est la deuxième devise citée dans une paire de devises. Dans les paires :

• EURUSD – la devise cotée est USD ;
• GBPCHF – la devise cotée est CHF ;
• EURGBP – la devise cotée est GBP.

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  Exemple. Calcul du pip sur la paire GBPCHF sur un compte libellé en dollars américains :

  Lot = 1,43 ;
  Instrument de négociation (paire de devises) – GBPCHF ;
  Cours de la paire GBPCHF = 2,3533;
  Contrat = 143 000 GBP;
  Cours de la paire USDCHF = 1,1659 (il est nécessaire de recalculer la valeur du point dans la monnaie de dépôt).

  Calcul:

  • 1. OnePointValue = (143 000 * (2,3533 + 0,0001)) - (143 000 * 2,3533) = 336536.2 – 336521,9 = 14,3 CHF;
  • 2. Maintenant, nous convertissons la valeur du point dans la monnaie de dépôt (USD). Si le dollar, dans la paire de devises sur laquelle le calcul est effectué, est la première devise (devise de base), alors, la valeur du point est divisée par le cours, dans le cas contraire, elle est multipliée:
    OnePointValue = 14.3 CHF / 1.1659 = 12.27 USD;

  En conséquence, la valeur d'un point dans la paire GBPCHF est égale à 12,27 USD.

  Afin de connaître la valeur fixe du pip sur l'Or (spot) consultez les Spécifications des contrats, et cliquez sur l'instrument qui vous interesse. Le calcul de la valeur du point pour les instruments précités et pour d'autres paires de devises sur le marché Forex est fait de façon similaire.

Examinons maintenant le calcul de profits/pertes.

La formule de calcul dans ce cas est :
Pour une position à l'achat Buy :
Profit/Loss = (Contract * ClosePrice) - (Contract * OpenPrice),
Pour une position à la vente :
Profit/Loss = (Contract * OpenPrice) - (Contract * ClosePrice), où :

• Profit/Loss – bénéfice/perte dans la devise de cotation ;
• Contract – la taille du contrat dans la devise de base ;
• ClosePrice – le cours de clôture de la paire de devises ;
• OpenPrice – le cours d'ouverture de la paire de devises ;

Comment se passe le report des positions ouvertes à une nouvelle date de valeur sur le marché du FOREX ?

Nous utilisons des swaps pour reporter au lendemain des positions ouvertes sur le marhé du Forex. Ils peuvent être positifs ou négatifs en fonction de la différence des taux d'intérêt. Le montant crédité ou débité en tant que frais de report ou déplacement de la position est appelé storage. Le montant final du swap dépend de nombreux facteurs, tels que les taux d'intérêt en vigueur dans différents pays, la dynamique de la paire de devises, les conditions futures du marché, les attentes du courtier et la valeur des points-swaps de la contrepartie du courtier. Ci-dessous, nous fournissons la base théorique du calcul des swaps sur le marché Forex.

Attention : Pour simplifier le calcul du swap, nous vous recommandons d'utiliser le calculateur du trader.

Supposons que le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) est de 4,25 % et le taux d'intérêt de la Banque centrale américaine (FED) est de 3,5 % . Supposons que vous ayez une position courte (Sell) de 1,0 lot sur l'eur/usd. Pour dire les choses plus simplement, vous devez vendre 100 000 EUR. Autrement dit, vous devez les emprunter à un taux d'intérêt annuel de 4,25%. En vendant l'euro, vous achetez des dollars américains, qui sont déposés à un taux d'intérêt annuel de 3,5 %. Si le taux d'intérêt d'intérêt du pays dont vous achetez la monnaie (USD – 3,5 %) est supérieur au taux d'intérêt d'intérêt du pays dont vous vendez la monnaie (EUR – 4,25 %), le swap, converti en monnaie de dépôt, sera crédité sur le compte de négociation, sinon il sera débité. Il est important de mentionner que le swap inclut également la commission du courtier.

En tout, vos dépenses sur l'opération s'élèvent à un taux d'intérêt annuel de 1 % (la différence entre les taux d'intérêt « InterestRateDifferential » = 4,25 % - 3,5 % = 0,75 %), plus la commission du courtier pour le report de votre position au lendemain (par exemple 0,25 % ). Il est ensuite nécessaire de convertir la valeur du swap exprimée en pourcentage annuel dans la monnaie de dépôt.

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  Exemple. Report des positions courtes (Sell) au lendemain sur le marché Forex :

  Etant donné que vous avez acheté une monnaie dont le taux d'intérêt annuel (USD – 3,5 %) est inférieur au taux d'intérêt annuel de la monnaie que vous avez vendue (EUR – 4,25 %), la valeur du swap sera débitée de votre compte de négociation.

  Examinons la formule de calcul :
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential + Markup) / 100) * Price / DaysPerYear, où

  • Contract = 100 000 EUR (1 lot) ;
  • Price = 1,3500 – cours actuel de la paire de devises (EUR/USD) ;
  • InterestRateDifferential = 0,75 % – la différence entre les taux d'intérêt des pays ;
  • Markup = 0,25 % – commission du courtier ;
  • DaysPerYear = 365 – nombre de jours dans l'année.

  Calcul :

  • 1. SWAP = (100 000 * (0,75 + 0,25) / 100) * 1,3500 / 365 = 3,70 USD.

  Autrement dit, en reportant votre position ouverte (Sell) sur la paire EUR/USD à la journée suivante, la valeur du swap (3,70 USD) sera débitée de votre compte de négociation sur chaque lot.

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  Exemple. Report des positions longues (Buy) au lendemain sur le marché Forex :

  Si vous avez une position longue sur la paire EUR/USD, la valeur du swap sera créditée sur votre compte de négociation, étant donné que vous avez acheté une monnaie dont le taux d'intérêt annuel (EUR – 4,25 %) est supérieur au taux d'intérêt annuel de la monnaie que vous avez vendue (USD – 3,5 %).

  Examinons la formule de calcul :
  SWAP = (Contract * (InterestRateDifferential - Markup) / 100) * Price / DaysPerYear.

  Calcul :

  • 1. SWAP = (100 000 * (0,75 - 0,25) / 100) * 1,3500 / 365 = 1,85 USD.

  Autrement dit, en reportant votre position ouverte (Buy) sur la paire EUR/USD à la journée suivante, 1,85 USD de frais de swap seront crédités sur votre compte de négociation sur chaque lot.

Parfois, la différence entre les taux d'intérêt ne dépasse pas la commission du courtier. Dans ce cas, les frais de swap sont débités du compte de négociation pour les positions longues (Buy) et courtes (Sell).

Sur notre site web dans les Spécifications des contrats, vous pouvez voir le tableau des points-swaps. Dans ce tableau des spécifications, un swap est exprimé en points. Afin de convertir les points dans la monnaie de dépôt, la valeur du swap dans le tableau doit être multipliée par 1 pip de la paire de devises qui vous intéresse.

Remarque : Du mercredi au jeudi, le Swap apparaît en triple exemplaire étant donné que la date de valeur pour la position ouverte le mercredi est le vendredi. Lorsque la position est reportée du mercredi au jeudi, la date de valeur n'augmente pas d'un jour, mais de trois et elle devient le lundi. C'est pourquoi le storage du mercredi au jeudi est débité ou crédité en triple.

Parfois, le taux de la Réserve fédérale ne dépasse pas la commission du courtier. Dans ce cas, les frais de swap sont débités du compte de négociation pour les positions longues (Buy) et courtes (Sell)

Rollover des positions ouvertes sur l'or (Spot).

Le swap sur Gold (spot) est calculé comme dans le cas des paires de devises.

Remarque : le storage pour le report des positions sur l'or dans la nuit de mercredi à jeudi est crédité ou débité en triple exemplaire. Cela est dû au fait que le vendredi est la date de valeur des positions ouvertes mercredi. Lorsque la position est reportée de mercredi à jeudi, la date de valeur n'augmente pas d'un jour, mais de trois et elle devient le lundi. C'est pourquoi le storage de mercredi à jeudi est débité ou crédité en triple.

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Les clients d'Alpari qui, pour une raison ou une autre désirent négocier sans payer les frais de swap peuvent ouvrir des comptes "Swap-Free accounts" (sans frais de swap). Il s'agit des comptes : micro.mt4.swapfree, classic.mt4.swapfree et classic.systematic.swapfree. Les titulaires desdits comptes payent une commission fixe à la place du swap traditionnel. Cette commission ne dépend pas du taux d'intérêt de la banque mais, exclusivement de la paire de devises et du nombre de lots ouverts : 5 USD par lot pour les principales paires de devises, 10 USD pour les taux croisés et métaux spot et 20 USD pour les paires de devises exotiques. Pour plus de détails, veuillez consulter les spécifications des contrats.

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